Contrôleur Risques de Marché H/F

CDI
offre publiée le 10/06/2019
Informations clés
  • Entreprise

    HSBC

  • Référence

    5cfe2ecd0f964

  • Localisation

    75 - Paris, 77 - Seine-et-Marne, 78 - Yvelines, 91 - Essonne, 92 - Hauts-de-Seine, 93 - Seine-Saint-Denis, 94 - Val-de-Marne, 95 - Val-d'Oise

  • Type de Contrat

    CDI

  • Niveau d'études

    Bac +4/5

  • Fonctions

    Finance - Comptabilité - Juridique, Techniques - R&D - Ingénierie

  • Langues étrangères

    Anglais professionnel

Présentation de l'entreprise

HSBC, troisième groupe bancaire mondial, est solidement implanté dans 85 pays et sert plus de 100 millions de clients dans le monde. HSBC France, filiale du Groupe HSBC depuis 2000, représente 10 000 collaborateurs au service de 750 000 clients particuliers. 
La Banque d’Investissement et de marchés (GBM) regroupe différents métiers : marchés financiers, couverture des grands clients, financements structurés, métiers de conseil…

 

Mission

Au sein de HSBC France, à Paris 8ème, la direction ‘‘Finance’’ est en charge, entre autre de l’exactitude du reporting comptable. Le poste proposé participe à cette mission appliquée aux produits dérivés de taux d’intérêt traités par les salles de marché de Paris et de Londres.
Le poste  est intégré à l'équipe ‘‘Rates Product and Model Control’’  (RPMC) composée de 8 personnes (6 à Paris, 2 à Cracovie), au sein de Finance. Cette équipe contrôle le Trading en revalorisant indépendamment les transactions de Dérivés Structurés de Taux (SRD). Elle s’appuie sur des niveaux de consensus externes pour obtenir les paramètres de pricing tels que la volatilité ou l’écart de ‘‘bid-offer’’.
Les produits contrôlés mensuellement sont des dérivés de taux d'intérêt, à savoir caps, swaptions, options bermudéennes, swaps à maturité constante (CMS), options de spread de CMS ou taux d'inflation ainsi que les nouveaux produits.
L'équipe de valorisation RPMC au sein de Product control (PC)  entreprend quatre activités principales: 1) le contrôle de la valorisation, 2) la conception des rapports de valorisation, 3) l'analyse quantitative et 4) la communication sur l'analyse.
Le candidat sera rattaché hiérarchiquement au responsable de RPMC à Paris et sera en charge de la production mensuelle des analyses de valorisation des dérivés de taux structurés détenus dans les salles de marché de Paris et de Londres.
Comme les autres personnes de l’équipe il sera en charge du respect des échéances mensuelles de calcul et de l'amélioration des processus d’ ‘‘Independent Price Verification’’ (IPV), de ‘‘Fair Value Adjustment’’ (FVA) et de ‘‘Prudent Valuation Adjustments’’ (PVA) des dérivés structurés de taux d'intérêt.


MISSIONS
Partager la responsabilité de la production mensuelle, l’analyse et la revue de:
1. Montants d’IPV, FVA et PVA;
2. Suivi des méthodologies et de la documentation de l’IPV et FVA;
3. Amélioration puis industrialisation des outils de calcul ‘‘End User Computing’’.
4. Répondre aux demandes d’information des auditeurs internes / externes.
5. Mise en œuvre des recommandations de l’équipe d’ ‘‘Independent Model Review’’.
• Interactions avec le desk SRD des salles de marché de Paris et de Londres ainsi qu'avec l’équipe de Product Control en charge du calcul du résultat économique quotidien.
• Maintenir une collaboration étroite avec les membres de l'équipe situés à Cracovie et assurer un partage approprié des connaissances.
• Mise à niveau permanente des outils Excel utilisés en conservant une description des changements tout en alignant la documentation.
• Suivi des exigences du FIM relatives à la valorisation (GBM-FIM B61) et des autres normes comptables / réglementaires applicables afin qu’elles soient toutes respectées.
• Assurer la cohérence des méthodologies de valorisation entre les sites.
• Identifier les problèmes potentiels, les faire connaître puis les résoudre. 
 

 

Profil recherché
• Diplôme d'ingénieur, Master II, Master of Sciences ou équivalent soit en Mathématiques Appliquées, en Modélisation Financière, en Economie ou en Informatique
• Fort intérêt pour les produits financiers.

Compétences :
• Bonne compréhension des produits dérivés, des modèles de taux intérêt ou volonté d'acquérir rapidement ces connaissances
• Idéalement, une expérience dans une banque internationale.
• Capacité d’utiliser et d’améliorer de nombreuses feuilles Excel, d’écrire des macros dans VBA, de suivre leur transfert dans des systèmes IT.
• Quelques connaissances en Access ou SQL.
• Aptitude à travailler dans un environnement multidisciplinaire et multiculturel et à respecter les délais.
• Bonne culture analytique et capacité d’abstraction mathématique.

Communication :
• Capacité d'exprimer ses idées en anglais à l’oral et d'échanger par mail en anglais.
• Capacité de s’exprimer en français.
• Esprit d'équipe dans un environnement international.
 

 


Poste à pourvoir à Paris
Contrat en CDI
Informations complémentaires
« A compétences égales la priorité sera donnée aux personnes ayant un statut de travailleur handicapé »