Emploi Pour Travailleur Handicapé RQTH Analyste Validateur Risque

Analyste Validateur Risque de Marché senior (H/F)

CDI
offre publiée le 27/06/2020
Informations clés
  • Entreprise

    Natixis

  • Référence

    NI09736

  • Localisation

    75 - Paris

  • Type de Contrat

    CDI

  • Expérience

    2 - 3 ans

  • Niveau d'études

    Bac +5

  • Fonctions

    Finance - Comptabilité - Juridique

Présentation de l'entreprise
Bienvenue chez Natixis, l’entreprise qui vous offre bien plus qu’un job ! 
https://www.youtube.com/watch?v=DdaoWX466VY&list=PLCffxNP5tKRS4JIutLJW04CvFxAAJrT95&index=11
Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d’actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.
Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.
Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d’OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l’environnement.
Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 3e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2019.
Mission
Au sein du Département Model Risk & Risk Governance de la Direction des Risques, l’équipe Model Risk Management est en charge de la gestion du risque de modèles et, à ce titre, de la validation indépendante des modèles de Natixis. L’équipe Risk Model Validation est en charge de la validation des modèles produits par la Direction des Risques. Il s’agit principalement de la validation des modèles utilisés à des fins de calculs d’exigence en fonds propres en modèles internes ou avancés.
Dans ce cadre, vos missions principales sont les suivantes :
- Réaliser des travaux de validation de nouveaux modèles (valorisation, diffusion, modélisation de facteur de risque, etc.) ou des évolutions de ces modèles par la réalisation d'entretiens, l’analyse critique des documents et des bases de données, la réalisation de tests (R), l’implémentation de méthodes alternatives et la revue de la calibration
- Revue périodique des modèles de risques
- Analyser des conclusions de contrôles a posteriori et des tests de résistance
- Suivre des recommandations et plans d'actions émis, administration et exploitation des outils de gestion de ces recommandations
- Elaborer des rapports de validation interne à destination des comités de validation
- Effectuer une veille réglementaire
Profil recherché
De formation supérieure en mathématiques et statistiques, vous justifiez d'une expérience de 5 ans dans un domaine tel que la Finance de Marché, la modélisation ou la validation.
Vous avez de bonnes connaissances en statistiques, techniques de modélisation, mathématiques financières et en règlementation bancaire et financière.
Vous bénéficiez de bonnes compétences sur les produits de marché, problématiques de risque sur les opérations de marché ainsi que sur les techniques de modélisations sur les risques.
Vous maîtrisez les outils informatiques : Matlab, R, VBA, Unix/Linux, C/C++/C#.
Vous êtes dôté d'un excellent relationnel, d'une bonne aptitude à communiquer et vous disposez d'une bonne aisance rédactionnelle.
Rigoureux et curieux, vous avez le sens du travail en équipe.
Un excellent niveau d'anglais lu, écrit et oral est requis.
Site géographique : 30, avenue Pierre Mendès-France - Paris 13ème

Informations complémentaires sur le poste :
 
Convention collective applicable : Convention collective nationale de la Banque.
Responsable du recrutement : Emmanuel NAVARRO